forward rate

The forward rate is the future yield on a bond.

Kurs terminowy jest przyszłym dochodem z więzi.

A regular forward rate agreement lends the money at once.

Regularna zgoda kursu terminowego pożycza pieniądze od razu.

The relationship between spot yields and forward rates is shown in (5.34).

Związek pomiędzy produkcjami miejsca a stawkami transakcji terminowych jest wprowadzony (5.34).

The price of a forward contract is known as the forward rate.

Cena kontraktu forward jest znana jako kurs terminowy.

Any change in the forward rate, however, changes the value of the forward contract.

Jakakolwiek zmiana w kursie terminowym, jednakże, przerabia wartość kontraktu forward.

The forward rate agreement and the short term securities also witnessed a rise.

Zgoda kursu terminowego i najbliższa przyszłość bezpieczeństwa również doświadczyły wzrostu.

For each single forward rate the model corresponds to the Black model.

Za każdy jeden kurs terminowy model zgadza się z czarnym model.

The forward rate may not be equal to the expected future spot rate.

Kurs terminowy nie może równać się oczekiwanej przyszłości cena przy transakcjach z natychmiastową dostawą.

For example, the yield on a three-month Treasury bill six months from now is a forward rate.

Na przykład, dochód z trzymiesięcznego bonu skarbowego półrocze od teraz jest kursem terminowym.

A quoted forward rate is associated with every future-forward agreement.

Zacytowany kurs terminowy jest powiązany z każdą przyszły-bezczelny zgodą.

The general formula used to calculate the forward rate is:

Ogólna formuła wykorzystana do obliczenia, że kurs terminowy jest:

Forward rates can be quoted for various delivery dates but the most common time intervals are one month, three months and a year.

Stawki transakcji terminowych mogą być zacytowane dla różnych dat dostawy ale najbardziej wspólne odstępy czasu są jednym miesiącem, trzy miesiącami i rokiem.

To extract the forward rate, one needs the zero-coupon yield curve.

Wyłudzić kurs terminowy, jeden potrzeby zerowy-bon krzywa zysku.

Here, denotes the forward rate for the period .

Tu, oznacza kurs terminowy przez okres.

If the spot yield is the average return, then the forward rate can be interpreted as the marginal return.

Jeśli produkcja miejsca będzie średnim zwrotem, w takim razie kurs terminowy może być zinterpretowany jako marginesowy powrót.

In such a case it is possible that the forward rate provides information on the future spot rate, but ultimately uncertain.

W takim wypadku to jest dopuszczalne że kurs terminowy dostarcza informacje o przyszłej cenie przy transakcjach z natychmiastową dostawą, ale ostatecznie niepewny.

This equation can be arranged such that it solves for the forward rate:

To równanie może być uzgodnione taki że to rozwiązuje za kurs terminowy:

The forward rate for each floating payment date is calculated using the forward curves.

Kurs terminowy dla każdej pływającej daty zapłaty jest obliczonym używaniem bezczelne krzywe.

As outlined previously the forward rate is connected to Eurocurrency interest rates.

Jak przedstawiony w skrócie poprzednio kurs terminowy jest połączony ze stopami procentowymi eurowalutowymi.

The net result was that the pound was a whole three cents down on the day and the forward rates were still weaker.

Wynik netto był że funt był całe trzy centy w dół podczas dnia i stawek transakcji terminowych były jeszcze słabsze.

Forward rates are usually negotiated for delivery one month, three months, or one year after the date of the contract's creation.

Stawki transakcji terminowych zazwyczaj są wynegocjowane dla dostarczania jeden miesiąc, trzy miesiące, albo jeden rok po dacie tworzenia umowy.

This agreed rate, the forward rate of exchange, is not someone's guess as to what the spot rate will be in the future.

Ta stawka porozumiano się, kurs terminowy wymiany, jest nie someone's zgadywać co do czego cena przy transakcjach z natychmiastową dostawą będzie w czasie przyszłym.

The forward rate is now a 'noisy' predictor of the future spot rate.

Kurs terminowy jest teraz 'hałaśliwy' prognozujący przyszłej ceny przy transakcjach z natychmiastową dostawą.

Under the martingale probability measure and the equation for the forward rates becomes:

Na mocy środka martyngał prawdopodobieństwa i równania za stawki transakcji terminowych staje się:

Under a short rate model, the stochastic state variable is taken to be the instantaneous forward rate.

Pod niskim modelem tempa, do stochastycznej zmiennej stanu zanoszą być natychmiastowym kursem terminowym.